[台北富邦]自動化信用評等準則 加速核貸效率

優選信用貸款，是台北富邦銀行個人貸款商品之一。這項無擔保貸款的目標客群是20~70歲信用良好的人士，一般申貸到核貸時間約三天。信貸因為無擔保品，要決定核貸與否，需要一套縝密的風險評估準則，但又不能花太多時間。尤其，市場上已有其他行庫喊出「30分鐘內給初審結果」，客戶轉貸容易，核貸速度決定勝負。

面對如此競爭，台北富邦消金風險控管部門在2010年初捨棄以往委外建置評分卡專案的做法，直接採購SAS Enterprise Miner方案，希望透過自建評等模型方式，提供徵審和行銷部門更精準、有效的客戶信用評等資訊。

★好工具在手，自建信用評等模型上路

以往，運作無擔保業務的信用評等模型時，台北富邦負責提供資料，顧問業者據此開建模型，雙方再就初始評分卡進行討論與調整；全部就緒後，台北富邦接手評分卡系統，在業務端導入上線。在這當中，台北富邦提供資料和業務經驗，但內部人員並沒有從頭到尾參與建模過程，不清楚當中每個步驟的細節，總覺得隔靴搔癢，有些不足。

2010年初，台北富邦決定採行自建方式，考量因素除了省下委外的費用外，也意在培養內部人員的自建能力，並看準「有需要，隨時開工」的建模效率。由於內部人員曾經與顧問業者合作過，知道評分卡的運作方法，也是該行採行自建策略的前提條件。

在採行自建方式後，台北富邦的風控人員不但得以學習完整的信用評分卡設計細節，日後一旦需要開模型，也不需再經過與模型開發廠商冗長溝通，而是隨時開工、產出，讓信用評等資料能快速傳遞到使用者手上。

台北富邦認為，最好的評分卡軟體，要能簡化處理信用評等的繁複流程，這當中包括資料處理與分類、模型建構與驗證等面向。而SAS的Enterprise Miner加上Credit Scoring for Enterprise Miner模組的組合，就以親和好用的介面，加上功能完整的信用評等模組，脫穎而出獲得選用。

以「粗分類」為例，台北富邦以往要自己寫程式做分類，是件重度勞力的工作。但Enterprise Miner軟體現成可用的模組可快速分類處理，親和的介面操作起來省時又不費力。

Enterprise Miner擁有強大的資料採礦分析能力，滿足資訊技術、業務分析與統計分析等不同使用者的需求。這套方案提供的分析變數自動分組功能，一次可完成多個變數的重新分組，改善以往一次只能針對一個變數進行變數分組的缺點。而它的互動式圖表製作工具則能彈性選擇圖形格式，例如ODS/HTML評分卡報表結果展示。

Credit Scoring for Enterprise Miner 模組包含四個信用評分節點，是一套累積銀行信用評等實務、架構在SAS Enterprise Miner平台的結晶。以互動式群組節點為例，它可依自行設定評分尺度計算各特徵屬性的落點，呈現評分相關統計量的分佈，並協助決定最佳評分門檻的切割點。

★建立徵審準則，挖掘潛力客群

台北富邦指出，消費金融業務的盈利，在於找到一個業務與風險之間的平衡尺度。消金的申貸業務量大，必須仰賴一套自動化的信用標準審核機制，才能在講求快速核貸的市場競爭中，爭取到最多高盈利、低風險的客戶。

以信用貸款為例，要判斷一名申貸客戶的信用等級，銀行老客戶會有三分之一的資料出自該行記錄，其餘的信用資料則仰賴聯合徵信中心的資料。要精準判斷每位客戶的信用樣貌，非得有套信用評等準則，才能發揮快速核貸的效率。台北富邦表示，核貸與否不能任憑徵審人員的經驗判斷，因為每人心中的尺度不盡相同。唯有確實參照評等準則審核，才能降低未來的違約風險。

信用評等系統產出的分數，除了供做徵審人員做新申貸進件時審核參照之外，還有項進階用途──就是從既有的銀行消金客群當中，透過消費行為分析，挖掘出風險線之下的潛在客戶，主動行銷出擊、招攬業務。

為了提高評分卡結果的實用性，台北富邦在建模過程，讓第一線的行銷和徵審部門主管實際參與，以期確保自動化的評分卡系統能汲取人工審核經驗，提高使用者的參照意願。

★高層大力支持，評分卡效益可期

在信用評等業務上採取自行建構、自行維護的做法，在台北富邦算是首例，因為高階主管的大力支持，加上跨單位的協同參與，讓評分卡的建模工程進展順利。目前大約三到四個月可建立一套評分卡系統，建模的機動性較以往高，產出效率也倍增。

台北富邦目前針對消金無擔商品，建立四張行為分析評分卡、兩張進件審核評分卡，讓這個上百億業務量的金融商品增添市場競爭力。

整體而言，縮短審核期是啟用新信用評分卡的首要效益。另一個效益則是加強銀行人員的風險控管素養，這將有助於國際信用評等組織對台北富邦的評價加分。

在自建評分卡系統後，台北富邦的使用端有任何意見，建模小組都可立即溝通討論、調整模型參數，產生使用者派上用場的資訊。因為提高了評分卡數據的產出速度，信用貸款的核貸時效預期將從現有的三天大幅縮短，以因應信貸市場講求快速核貸的競爭態勢。

評分卡系統的另一項功用，是檢視申貸徵審人員的把關能力，例如高分客戶被拒絕、低分申貸者反倒通過。一旦發生這種不符合信用評等準則的狀況，評分卡系統會標註記錄，讓管理階層追蹤徵審人員的績效。

隨著評分卡系統在信貸商品上線，台北富邦計畫接著要為信用卡重新建構行為分析的信用評等模型，期望透過層層精進，提升整體消金風險管理的等級。

★本文發表於SAS Taiwan成功案例